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2019银行从业资格考试:《风险管理》考点知识(12)

2019-09-27 17:42:53 湖南中公金融人 http://hn.jinrongren.net/ 来源:湖南银行招聘网
【导读】2019银行从业资格考试:《风险管理》考点知识(12)

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单选题

1.在流动性风险评估中,在正常市场条件下,下列哪种情况仅应用现金流分析的结果准确度一般来说相对最高( )。

A.某村镇银行,资产 5 亿元,主营存款、小额贷款业务,预测期限 90 天

B.某农村信用社,资产 2 亿元,主营存款业务,预测期限 30 天

C.某国有银行市级分行,资产 100 亿元,全牌照业务,预测期限 60 天

D.某城市商业银行,资产 20 亿元,全牌照业务,预测期限 180 天

2.商业银行的( )承担操作风险的直接责任,并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。

A.风险管理部门 B.业务部门

C.合规部门 D.董事会风险管理委员会

3.根据《商业银行资本管理办法(试行)》,采用操作风险高级计量法的商业银行,应具备至少( )年观测期的内部损失数据,初次使用高级计量法的商业银行,可使用( )年期的内部损失数据。

A.6,4 B.5,3

C.6,5 D.5,4

4.借款人向银行申请 1 年期贷款 100 万,经测算其违约概率为 2.5%,违约回收率为 40%,该笔贷款的信用 VaR 为 10 万,则该笔贷款的非预期损失为( )万。

A.9 B.60

C.8.5 D.1.5

5.商业银行采用信用风险内部评级法初级法时,除了回购类交易的有效期限是 0.5年外,其他非零售风险暴露的有效期限是( )年。

A.2.5 B.5

C.2 D.3

1.【答案】B。解析:现金流分析法有助于预测商业银行未来短期内的流动性状况。所以期限越短越准确。

2.【答案】B。解析:操作风险评估的原则:(1)业务流程所有人负第一评估责任原则。(2)动态管理原则:既要有定期的年度评估,又要开展动态的触发式评估工作。(3)重要性原则:应优先识别和评估对业务目标和管理目标有重大影响的操作风险。按照"业务流程所有人 负第一评估责任原则" ,业务流程的所有人需对风险与控制的评

估工作承担第一评估责任。

3.【答案】B。解析:根据银监会要求,商业银行应具备至少 5 年观测期的内部损失数据,初次使用高级计量法的商业银行,可使用 3 年期的内部损失数据。

4.【答案】D。解析:预期损失=100*2.5%*(1-40%)=1.5。

5.【答案】A。解析:本题考察违约损失率的概念理解和记忆。中小企业风险暴露的有效期限可以采用 2.5 年。

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