有题APP 网申指导

 当前位置:首页>银行从业 > 试题真题 > 模拟试题 > 风险管理 >

2016年银行从业资格考试《风险管理》考前模拟题十九

2016-05-13 11:23:53 湖南中公金融人 http://hn.jinrongren.net/ 来源:湖南银行从业资格考试
【导读】2016年银行从业资格考试《风险管理》考前模拟题十九

推荐2016银行业初级资格考试交流群:373011782

 

41、采用统计模型法来计算违约概率的理论依据是()。

A.统计模型的估计与使用相对比较简单

B.统计模型具有明显的经济意义

C.财务比率在即将发生违约的企业和正常的企业间有着明显的差异

D.统计模型所反映的统计关系较为稳定,不随行业的变化而变化

42、()数据应包含实际损失金额数据、发生损失事件的业务规模、损失事件的原因和背景等信息。

A.内部

B.业务

C.风险

D.外部

43、在抵押贷款证券化过程中,建立一个独立的特殊中介机构SPV的主要目的是()。

A.为了发行证券

B.为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离

C.为了保证投资者本息的按期支付

D.为了购买权益资产

44、以下明显不应被列入商业银行交易账户的是()

A.自营头寸

B.做市交易形成的头寸

C.代客买卖头寸

D.为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸

45、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产为1000亿元,负债为800亿元,资产久期为6年,负债久期为4年。根据久期分析法,如果年利率从8%上升到8.5%,则利率变化对商业银行的资产负债价值的影响为()

A.损失13亿

B.盈利13亿

C.损失42.6亿

D.盈利42.6亿

责任编辑(wjjrr)

更多分享
更多关于银行从业招聘信息内容:
2018银行从业备考指导
  • 备考指导
  • 报考指南

更多>辅导课程

报考指南

推荐图书

考试资讯

考试试题